Сравнение DWM с BROIX
DWM (WisdomTree International Equity Fund) and BROIX (BlackRock Advantage International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DWM returned 8.50%/yr vs 10.07%/yr for BROIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.50%/yr for BROIX.
Доходность
Сравнение доходности DWM и BROIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у BROIX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям BROIX по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.07% соответственно.
DWM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 8.50%
BROIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение доходности по годам DWM и BROIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 7.43% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 10.77% | 32.45% | 6.76% | 19.44% | -13.48% | 13.07% | 7.34% | 21.61% | -15.07% | 24.20% |
Correlation
The correlation between DWM and BROIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г. | 0.92 |
The correlation between DWM and BROIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DWM vs. BROIX — Ранг доходности на риск
DWM
BROIX
Сравнение DWM c BROIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и BlackRock Advantage International Fund (BROIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | BROIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.03 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 7.77 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.38 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок DWM и BROIX
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки BROIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и BROIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DWM | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -54.49% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.12% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.69% | -14.05% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -28.24% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -36.24% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | 0.00% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -9.84% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и BROIX
Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 4.43%, в то время как у BlackRock Advantage International Fund (BROIX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BROIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DWM | BROIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.74% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.42% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 15.24% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.28% | 16.14% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.43% | +0.16% |
Сравнение комиссий DWM и BROIX
DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии BROIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и BROIX
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BROIX в 6.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROIX BlackRock Advantage International Fund | 6.44% | 7.13% | 3.55% | 2.71% | 3.37% | 8.52% | 1.72% | 2.67% | 2.69% | 0.72% | 2.09% | 0.78% |
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.76% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DWM and BROIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BROIX has higher volatility (4.74%) compared to DWM (4.43%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs BROIX's -54.49%.
BROIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DWM и BROIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор