PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWM с SCHF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

DWM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWM и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWM и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		3.49%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
SCHF
Schwab International Equity ETF		4.58%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.42% против 9.59% соответственно.

DWM

1 день
1.58%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.60%
1 год
26.12%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.13%
10 лет*
8.42%

SCHF

1 день
1.58%
1 месяц
-5.42%
С начала года
4.58%
6 месяцев
10.18%
1 год
31.07%
3 года*
16.76%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IDV
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Сравнение комиссий DWM и SCHF

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

DWM
WisdomTree International Equity Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

DWM vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMSCHFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.76

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

2.40

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.75

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

10.59

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMSCHFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.40

-0.14

Корреляция

Корреляция между DWM и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и SCHF

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SCHF в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.87%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.27%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Просадки

Сравнение просадок DWM и SCHF

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и SCHF.

Загрузка...

Показатели просадок

DWMSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-34.87%

-27.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.48%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-29.14%

+3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-34.87%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.16%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-7.44%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и SCHF

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 6.85%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWMSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

7.94%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

11.79%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

17.75%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

16.14%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

17.09%

-0.56%