Сравнение DWM с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
DWM и SCHF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWM или SCHF.
Основные характеристики
| DWM | SCHF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.71% | 6.84% |
| Дох-ть за 1 год | 19.00% | 18.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.98% | 6.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.33% | 6.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 2.12 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 9.01 | 7.98 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.34% |
| Дневная вол-ть | 12.43% | 12.84% |
| Макс. просадка | -62.10% | -34.64% |
| Текущая просадка | -5.51% | -5.85% |
Корреляция
Корреляция между DWM и SCHF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWM и SCHF
С начала года, DWM показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 4.33% против 6.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и SCHF
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWM c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и SCHF
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SCHF в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.69% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.75% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% | 3.30% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.73% | 4.03% | 2.80% | 6.39% | 3.50% | 5.89% | 6.12% | 2.35% | 5.15% | 4.51% | 2.90% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и SCHF
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и SCHF
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.