Сравнение DWM с NSRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX).
DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NSRIX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 4 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DWM и NSRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и NSRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | -4.47% | 21.03% | 17.02% | 25.44% | -19.45% | 24.60% | 15.49% | 28.29% | -7.65% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у NSRIX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям NSRIX по среднегодовой доходности: 8.42% против 11.73% соответственно.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
NSRIX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и NSRIX
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NSRIX в 0.29%.
Доходность на риск
DWM vs. NSRIX — Ранг доходности на риск
DWM
NSRIX
Сравнение DWM c NSRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | NSRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.18 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.79 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.26 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.25 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 5.53 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.18 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.60 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DWM и NSRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и NSRIX
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности NSRIX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
NSRIX Northern Global Sustainability Index Fund | 5.92% | 5.66% | 5.55% | 1.57% | 1.90% | 5.26% | 1.62% | 2.70% | 3.46% | 3.14% | 3.46% | 3.79% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и NSRIX
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки NSRIX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и NSRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -55.30% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -10.97% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -27.86% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | -33.66% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.64% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -8.52% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.95% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и NSRIX
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Northern Global Sustainability Index Fund (NSRIX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | NSRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.96% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.99% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 17.42% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 16.38% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 17.09% | -0.56% |