PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с DOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с DOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.50%/yr vs 9.61%/yr for DOL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWM и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 7.43%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: 8.50% против 9.61% соответственно.

DWM

1 день
-0.76%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
10.04%
1 год
20.93%
3 года*
17.97%
5 лет*
9.61%
10 лет*
8.50%

DOL

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.27%
6 месяцев
18.14%
1 год
29.70%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		7.43%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		14.27%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Correlation

The correlation between DWM and DOL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between DWM and DOL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и DOL

Секторы
DWM
DOL

Промышленность

21.1%
15.9%

Финансовые услуги

20.7%
24.3%

Потребительский циклический сектор

10.4%
7.6%

Здравоохранение

8.6%
8.3%

Технологии

8.2%
14.1%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
5.4%

Коммунальные услуги

5.5%
6.0%

Сырьевые материалы

5.3%
5.1%

Энергетика

4.0%
4.7%

Недвижимость

3.2%
1.2%

Промышленность

DWM
21.1%
DOL
15.9%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
DOL
24.3%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
DOL
7.6%

Здравоохранение

DWM
8.6%
DOL
8.3%

Технологии

DWM
8.2%
DOL
14.1%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
DOL
7.6%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
DOL
5.4%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
DOL
6.0%

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
DOL
5.1%

Энергетика

DWM
4.0%
DOL
4.7%

Недвижимость

DWM
3.2%
DOL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с NSRIXDWM с VFQYDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IGRO
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с DNLDOL с EFADDOL с IGRODOL с LVHI

Доходность на риск

DWM vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMDOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.99

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.74

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.63

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

9.90

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMDOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.99

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.28

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DWM и DOL

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-60.79%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.33%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.44%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-24.57%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-35.99%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-0.42%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-13.63%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.01%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и DOL

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 4.43%, в то время как у WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.28%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

12.75%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

15.00%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

15.38%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.59%

16.70%

-0.11%

Сравнение комиссий DWM и DOL

И DWM, и DOL имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и DOL

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности DOL в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.45%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.76%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DWM and DOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (5.28%) compared to DWM (4.43%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs DOL's -60.79%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.61% vs 8.50% for DWM. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.61% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWM and DOL have the same expense ratio: 0.48% per year.

DWM has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 2.45% for DOL.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и DOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор