PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWM с DOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с DOL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and DOL (WisdomTree International LargeCap Dividend Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from WisdomTree - DWM tracks the WisdomTree International Equity Index while DOL tracks the WisdomTree International LargeCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.96%/yr vs 9.92%/yr for DOL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.48% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWM и DOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у DOL с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям DOL по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.92% соответственно.

DWM

1 день
0.13%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.54%
С начала года
13.00%
1 год
23.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.96%
Всё время*
5.83%

DOL

1 день
0.02%
1 месяц
1.80%
6 месяцев
9.56%
С начала года
18.01%
1 год
31.72%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.06%
10 лет*
9.92%
Всё время*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DOL

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund
$1.73M$1.24M$1.18M

DWM

WisdomTree International Equity Fund
$1.00M$898.78K$834.79K

Сравнение доходности по годам DWM и DOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		13.00%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		18.01%37.35%4.08%16.77%-6.72%11.54%-3.22%19.47%-12.93%22.25%

Correlation

The correlation between DWM and DOL is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.96

The correlation between DWM and DOL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и DOL

Секторы
DWM
DOL

Финансовые услуги

21.7%
24.6%

Промышленность

20.9%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.4%

Технологии

9.3%
17.6%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.5%
7.5%

Коммунальные услуги

5.3%
5.6%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.8%

Энергетика

3.4%
3.7%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Финансовые услуги

DWM
21.7%
DOL
24.6%

Промышленность

DWM
20.9%
DOL
15.0%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.3%
DOL
7.4%

Технологии

DWM
9.3%
DOL
17.6%

Здравоохранение

DWM
8.5%
DOL
8.0%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
DOL
7.5%

Коммунальные услуги

DWM
5.3%
DOL
5.6%

Сырьевые материалы

DWM
5.2%
DOL
4.8%

Коммуникационные услуги

DWM
5.0%
DOL
4.8%

Энергетика

DWM
3.4%
DOL
3.7%

Недвижимость

DWM
2.9%
DOL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

WisdomTree International LargeCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DWM:
DWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IGRO
Часто сравнивают с DOL:
DOL с SPYDOL с BROIXDOL с DGRWDOL с EFADDOL с DNLDOL с IGRODOL с LVHI

Доходность на риск

DWM vs. DOL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DOL
Ранг доходности на риск DOL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWM c DOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMDOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.01

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.74

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.81

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

10.56

-2.89

DWM vs. DOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOL равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и DOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и DOL

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, примерно равная максимальной просадке DOL в -60.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и DOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMDOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-60.79%

-1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.33%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.44%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-24.57%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-35.99%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-13.53%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и DOL

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 3.73%, в то время как у WisdomTree International LargeCap Dividend Fund (DOL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMDOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.10%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

13.99%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.86%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

15.59%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.40%

-0.14%

Сравнение комиссий DWM и DOL

И DWM, и DOL имеют комиссию равную 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и DOL

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности DOL в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOL
WisdomTree International LargeCap Dividend Fund		2.42%2.83%3.78%4.02%4.47%3.58%2.82%3.50%4.03%3.17%3.58%3.66%
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.65%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DWM and DOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DOL has higher volatility (4.10%) compared to DWM (3.73%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs DOL's -60.79%.

On 10-year performance, DOL leads with 9.92% vs 8.96% for DWM. Both ETFs have the same 0.48% expense ratio. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DOL has performed better with a 9.92% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWM and DOL have the same expense ratio: 0.48% per year.

DWM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.42% for DOL.

DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while DOL tracks WisdomTree International LargeCap Dividend Index.

DOL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и DOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор