Сравнение DWM с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
DWM и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWM или VFQY.
Основные характеристики
| DWM | VFQY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.55% | 7.50% |
| Дох-ть за 1 год | 15.50% | 28.75% |
| Дох-ть за 3 года | 4.85% | 6.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.31% | 13.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 12.01% | 13.48% |
| Макс. просадка | -62.10% | -37.41% |
| Current Drawdown | -0.53% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между DWM и VFQY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWM и VFQY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWM показывает доходность 7.55%, а VFQY немного ниже – 7.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и VFQY
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWM c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и VFQY
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VFQY в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.65% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% | 4.71% | 3.29% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.29% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и VFQY
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и VFQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и VFQY
WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеют волатильность 2.96% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.