PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWM с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с VFQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - DWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Equity Index, while VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. DWM is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, DWM returned 9.75%/yr vs 8.54%/yr for VFQY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DWM charges 0.48%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности DWM и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 8.53%.

DWM

1 день
0.62%
1 месяц
1.69%
С начала года
8.10%
6 месяцев
10.48%
1 год
21.18%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.49%

VFQY

1 день
0.80%
1 месяц
3.49%
С начала года
8.53%
6 месяцев
8.67%
1 год
20.07%
3 года*
16.73%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWM
WisdomTree International Equity Fund		8.10%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-14.25%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		8.53%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between DWM and VFQY is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.73

The correlation between DWM and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и VFQY

Секторы
DWM
VFQY

Промышленность

21.1%
16.8%

Финансовые услуги

20.7%
18.9%

Потребительский циклический сектор

10.4%
13.3%

Здравоохранение

8.6%
8.9%

Технологии

8.2%
25.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.8%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.3%
2.2%

Энергетика

4.0%
2.2%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

DWM
21.1%
VFQY
16.8%

Финансовые услуги

DWM
20.7%
VFQY
18.9%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.4%
VFQY
13.3%

Здравоохранение

DWM
8.6%
VFQY
8.9%

Технологии

DWM
8.2%
VFQY
25.8%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
VFQY
9.2%

Коммуникационные услуги

DWM
5.5%
VFQY
2.8%

Коммунальные услуги

DWM
5.5%
VFQY

-

Сырьевые материалы

DWM
5.3%
VFQY
2.2%

Энергетика

DWM
4.0%
VFQY
2.2%

Недвижимость

DWM
3.2%
VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHDDWM с IGRO
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

DWM vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWMVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.50

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

8.19

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWM vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFQY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWMVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Просадки

Сравнение просадок DWM и VFQY

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-37.41%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-9.12%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-20.67%

+7.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-25.93%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.50%

-6.69%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.46%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и VFQY

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.60%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

9.51%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

13.49%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

18.33%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

20.87%

-4.29%

Сравнение комиссий DWM и VFQY

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и VFQY

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VFQY в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.75%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWM and VFQY have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWM has higher volatility (4.33%) compared to VFQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, DWM leads with 9.75% vs 8.54% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWM has performed better with a 9.75% return vs 8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.09% for VFQY.

DWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VFQY is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.13% for VFQY.

DWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор