PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
WisdomTree International Equity Fund (DWM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

WisdomTree International Equity Fund (DWM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

DWM — это пассивный ETF от WisdomTree, отслеживающий инвестиционный результат WisdomTree International Equity Index. DWM запущен 16 июн. 2006 г. и имеет комиссию в 0.48%.

Информация о ETF

ISIN

US97717W7039

CUSIP

97717W703

Эмитент

WisdomTree

Дата выпуска

16 июн. 2006 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

WisdomTree International Equity Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DWM составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Популярные сравнения:
DWM с BROIX DWM с NSRIX DWM с VFQY DWM с DOL DWM с VXUS DWM с VWOB DWM с SCHF DWM с IDV DWM с SCHD DWM с IGRO
Популярные сравнения:
DWM с BROIX DWM с NSRIX DWM с VFQY DWM с DOL DWM с VXUS DWM с VWOB DWM с SCHF DWM с IDV DWM с SCHD DWM с IGRO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

WisdomTree International Equity Fund (DWM) показал доход в 20.70% с начала года и 16.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DWM составила 5.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

DWM

С начала года

20.70%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

17.03%

1 год

16.85%

3 года

12.22%

5 лет

10.81%

10 лет

5.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DWM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.43%3.25%2.74%4.04%3.70%0.98%20.70%
2024-0.95%2.25%3.66%-2.28%4.87%-2.54%3.41%3.35%0.77%-4.32%-0.47%-3.14%4.15%
20237.82%-2.80%1.83%3.30%-5.51%5.19%3.52%-3.57%-2.53%-2.65%7.10%4.94%16.63%
2022-0.52%-2.62%1.25%-5.55%2.25%-8.66%3.35%-5.24%-8.97%5.06%13.35%-0.96%-9.04%
2021-0.55%1.67%3.29%2.22%3.79%-1.02%1.17%0.49%-3.66%2.00%-3.95%5.23%10.76%
2020-3.76%-7.99%-16.15%5.75%4.12%2.91%1.17%4.67%-2.19%-3.92%11.26%4.84%-2.33%
20196.16%2.28%0.64%2.23%-4.95%5.52%-2.65%-2.66%3.50%3.23%1.09%3.74%18.98%
20184.92%-5.40%-0.60%2.24%-2.73%-1.50%2.88%-2.64%1.11%-7.30%0.57%-5.24%-13.53%
20173.32%0.79%3.37%2.29%3.54%0.10%2.95%-0.19%2.69%0.94%0.85%1.20%24.08%
2016-4.70%-2.95%6.76%2.23%-0.60%-2.04%3.82%0.75%1.06%-1.98%-2.04%3.36%3.13%
20151.24%5.25%-1.59%4.07%-0.76%-3.06%1.23%-7.43%-4.44%6.74%-1.07%-2.19%-2.90%
2014-5.44%7.16%0.34%1.88%1.58%0.65%-1.96%0.35%-4.59%-0.53%-0.05%-3.82%-4.93%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DWM составляет 83, что ставит его в топ 17% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DWM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

WisdomTree International Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.23

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность WisdomTree International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию.

3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.94$2.03$2.18$2.05$1.97$1.39$1.85$1.80$1.67$1.59$1.65$2.34

Дивидендный доход

3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.75%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%4.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.02$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$2.03
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.39$2.18
2022$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.08$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$2.05
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.43$1.97
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.33$1.39
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.85
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$1.80
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$1.67
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.32$1.59
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.31$1.65
2014$0.68$0.00$0.00$0.97$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.39$2.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

WisdomTree International Equity Fund показал максимальную просадку в 62.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1330 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.1%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.133019 июн. 2014 г.1669
-37.82%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2605 апр. 2021 г.801
-25.64%13 янв. 2022 г.17727 сент. 2022 г.20928 июл. 2023 г.386
-23.34%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.715
-13.52%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.311 окт. 2007 г.56
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...