PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DWM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the WisdomTree International Equity Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWM returned 8.96%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. DWM charges 0.48%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности DWM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWM показывает доходность 13.00%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.31%. За последние 10 лет акции DWM уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.60% соответственно.

DWM

1 день
0.13%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.54%
С начала года
13.00%
1 год
23.13%
3 года*
18.90%
5 лет*
10.88%
10 лет*
8.96%
Всё время*
5.83%

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWM

WisdomTree International Equity Fund
$1.00M$898.78K$834.79K

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам DWM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		13.00%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between DWM and VXUS is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.95

The correlation between DWM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и VXUS

Секторы
DWM
VXUS

Финансовые услуги

21.7%
23.2%

Промышленность

20.9%
14.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
6.8%

Технологии

9.3%
23.7%

Здравоохранение

8.5%
6.8%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.8%

Коммунальные услуги

5.3%
2.9%

Сырьевые материалы

5.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Энергетика

3.4%
4.2%

Недвижимость

2.9%
1.7%

Финансовые услуги

DWM
21.7%
VXUS
23.2%

Промышленность

DWM
20.9%
VXUS
14.5%

Потребительский циклический сектор

DWM
10.3%
VXUS
6.8%

Технологии

DWM
9.3%
VXUS
23.7%

Здравоохранение

DWM
8.5%
VXUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

DWM
7.5%
VXUS
4.8%

Коммунальные услуги

DWM
5.3%
VXUS
2.9%

Сырьевые материалы

DWM
5.2%
VXUS
6.6%

Коммуникационные услуги

DWM
5.0%
VXUS
3.8%

Энергетика

DWM
3.4%
VXUS
4.2%

Недвижимость

DWM
2.9%
VXUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с SCHDDWM с IGRO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

DWM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.70

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.34

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

9.32

-1.64

DWM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и VXUS

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-35.97%

-26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.27%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.58%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-29.44%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

-35.97%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-8.15%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.07%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и VXUS

Текущая волатильность для WisdomTree International Equity Fund (DWM) составляет 3.73%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.00%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

15.06%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

16.87%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.37%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

17.04%

-0.78%

Сравнение комиссий DWM и VXUS

DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и VXUS

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VXUS в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.65%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

DWM and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.00%) compared to DWM (3.73%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.60% vs 8.96% for DWM. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DWM has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.60% return vs 8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.48% for DWM.

DWM has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.53% for VXUS.

DWM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. DWM tracks WisdomTree International Equity Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.05% for VXUS.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор