Сравнение DWM с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
DWM и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DWM и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -11.78% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и NTSX
DWM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
DWM vs. NTSX — Ранг доходности на риск
DWM
NTSX
Сравнение DWM c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.30 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.52 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.52 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.89 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между DWM и NTSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и NTSX
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и NTSX
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -31.34% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -11.13% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -31.34% | +5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -6.04% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -6.92% | -6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.60% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и NTSX
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 9.65% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 18.38% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.04% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.38% | -1.85% |