PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWM с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWM с HDMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWM (WisdomTree International Equity Fund) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DWM is passively managed, while HDMV is actively managed. Over the past 5 years, DWM returned 10.40%/yr vs 7.43%/yr for HDMV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DWM charges 0.48%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности DWM и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWM показывает доходность 9.17%, а HDMV немного выше – 9.34%.

DWM

1 день
-0.34%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
6.07%
С начала года
9.17%
1 год
20.41%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.71%

HDMV

1 день
-0.38%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.20%
С начала года
9.34%
1 год
14.23%
3 года*
13.89%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWM и HDMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWM
WisdomTree International Equity Fund		9.17%34.83%4.15%16.63%-9.04%10.76%-2.33%18.98%-13.53%24.08%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		9.34%29.31%2.99%9.62%-11.47%7.39%-9.42%15.00%-7.60%27.49%

Correlation

The correlation between DWM and HDMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2016 г.

0.89

The correlation between DWM and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWM и HDMV

Секторы
DWM
HDMV

Промышленность

18.9%
15.4%

Финансовые услуги

18.1%
24.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
2.7%

Здравоохранение

8.1%
3.2%

Технологии

7.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
13.1%

Сырьевые материалы

5.5%
1.0%

Коммунальные услуги

5.2%
14.4%

Коммуникационные услуги

4.7%
9.5%

Энергетика

3.8%
1.7%

Недвижимость

2.8%
13.7%

Промышленность

DWM
18.9%
HDMV
15.4%

Финансовые услуги

DWM
18.1%
HDMV
24.5%

Потребительский циклический сектор

DWM
9.6%
HDMV
2.7%

Здравоохранение

DWM
8.1%
HDMV
3.2%

Технологии

DWM
7.7%
HDMV
0.9%

Потребительский защитный сектор

DWM
6.9%
HDMV
13.1%

Сырьевые материалы

DWM
5.5%
HDMV
1.0%

Коммунальные услуги

DWM
5.2%
HDMV
14.4%

Коммуникационные услуги

DWM
4.7%
HDMV
9.5%

Энергетика

DWM
3.8%
HDMV
1.7%

Недвижимость

DWM
2.8%
HDMV
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Equity Fund

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с DWM:
DWM с DOLDWM с NSRIXDWM с BROIXDWM с VFQYDWM с SCHFDWM с VXUSDWM с SCHD
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

DWM vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWM
Ранг доходности на риск DWM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWM c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWMHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.24

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.75

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.64

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

4.57

+2.15

DWM vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWM на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDMV равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWM и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWM и HDMV

Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWMHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-32.01%

-30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.73%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-10.33%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.64%

-24.11%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.44%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.43%

-6.74%

-6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.12%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DWM и HDMV

WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWMHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

2.91%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

9.83%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

11.52%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

12.08%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

13.21%

+3.03%

Сравнение комиссий DWM и HDMV

DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWM и HDMV

Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HDMV в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWM
WisdomTree International Equity Fund		2.75%3.06%3.86%4.15%4.36%3.64%2.74%3.46%3.86%2.99%3.43%3.55%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.08%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWM and HDMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWM has higher volatility (3.15%) compared to HDMV (2.91%). In terms of maximum drawdown, DWM dropped -62.10% vs HDMV's -32.01%.

On 5-year performance, DWM leads with 10.40% vs 7.43% for HDMV. On fees, DWM is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HDMV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DWM has performed better with a 10.40% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWM is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 2.75% for DWM.

They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.48% for DWM and 0.80% for HDMV.

DWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWM и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор