Сравнение DWM с HDMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).
DWM и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DWM и HDMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWM и HDMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 3.49% | 34.83% | 4.15% | 16.63% | -9.04% | 10.76% | -2.33% | 18.98% | -13.53% | 24.08% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.79% | 29.31% | 2.99% | 9.62% | -11.47% | 7.39% | -9.42% | 15.00% | -7.60% | 27.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DWM показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.
DWM
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.60%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 8.42%
HDMV
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWM и HDMV
DWM берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.
Доходность на риск
DWM vs. HDMV — Ранг доходности на риск
DWM
HDMV
Сравнение DWM c HDMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Equity Fund (DWM) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWM | HDMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 2.02 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.43 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 8.61 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между DWM и HDMV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWM и HDMV
Дивидендная доходность DWM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HDMV в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWM WisdomTree International Equity Fund | 2.87% | 3.06% | 3.86% | 4.15% | 4.36% | 3.64% | 2.74% | 3.46% | 3.86% | 2.99% | 3.43% | 3.55% |
HDMV First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF | 4.68% | 5.09% | 3.24% | 3.14% | 3.53% | 3.11% | 1.45% | 3.63% | 2.88% | 3.23% | 0.18% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWM и HDMV
Максимальная просадка DWM за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWM и HDMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.10% | -32.01% | -30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -8.73% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.64% | -24.11% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.54% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -6.83% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.46% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWM и HDMV
WisdomTree International Equity Fund (DWM) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWM | HDMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.40% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.41% | 8.26% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 13.16% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 11.94% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.23% | +3.30% |