Сравнение DWFIX с DGEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DGEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DGEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.24% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | -0.29% | 19.86% | 15.71% | 20.35% | -14.72% | 20.31% | 13.51% | 26.68% | -11.48% | 21.36% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у DGEIX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DGEIX по среднегодовой доходности: 1.51% против 11.39% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 2.35%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 1.51%
DGEIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DGEIX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DGEIX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DGEIX
Сравнение DWFIX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DGEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.92 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.84 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 8.72 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.33 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.59 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DGEIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DGEIX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.46% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DGEIX DFA Global Equity Portfolio Institutional Class | 3.04% | 2.79% | 3.64% | 3.82% | 4.92% | 1.94% | 2.37% | 2.22% | 2.62% | 1.50% | 1.90% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DGEIX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DGEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -59.77% | +35.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -12.05% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.20% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -37.00% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.58% | -6.38% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -8.05% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.54% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DGEIX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.54%, в то время как у DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DGEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 5.52% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 9.23% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 16.60% | -13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 15.65% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 16.86% | -11.40% |