Сравнение DWFIX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DWFIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 дек. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DWFIX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWFIX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | -0.59% | 2.71% | 1.60% | 9.96% | -18.94% | -4.63% | 6.35% | 13.36% | 3.28% | 4.41% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DWFIX показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DWFIX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.47% против 11.29% соответственно.
DWFIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- -1.53%
- 10 лет*
- 1.47%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.70%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWFIX и DFIVX
DWFIX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DWFIX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DWFIX
DFIVX
Сравнение DWFIX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWFIX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.59 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.56 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.87 | 11.62 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWFIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 2.03 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.87 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DWFIX и DFIVX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWFIX и DFIVX
Дивидендная доходность DWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWFIX DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio | 2.47% | 1.86% | 3.08% | 4.46% | 0.01% | 1.86% | 1.69% | 8.62% | 7.77% | 1.33% | 2.77% | 7.38% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DWFIX и DFIVX
Максимальная просадка DWFIX за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWFIX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWFIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -66.61% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -11.99% | +8.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | -25.29% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.76% | -48.11% | +23.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.90% | -8.44% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.97% | -12.30% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.75% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWFIX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Government Fixed Income Portfolio (DWFIX) составляет 1.46%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWFIX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 6.28% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 10.36% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 16.49% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 16.24% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 18.06% | -12.60% |