PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.07% против 19.73% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between DWAS and XMMO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.83

The correlation between DWAS and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и XMMO

Секторы
DWAS
XMMO

Здравоохранение

28.2%
6.3%

Технологии

18.6%
16.7%

Промышленность

16.9%
41.1%

Финансовые услуги

13.0%
2.4%

Энергетика

7.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
4.6%

Сырьевые материалы

4.0%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.1%
0.5%

Недвижимость

1.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
5.8%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
XMMO
6.3%

Технологии

DWAS
18.6%
XMMO
16.7%

Промышленность

DWAS
16.9%
XMMO
41.1%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
XMMO
2.4%

Энергетика

DWAS
7.7%
XMMO
7.7%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
XMMO
4.6%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
XMMO
0.5%

Недвижимость

DWAS
1.1%
XMMO
6.1%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
XMMO
1.6%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

DWAS vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.99

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.77

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.45

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

18.21

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.78

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.89

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок DWAS и XMMO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-55.37%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-8.34%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-24.93%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-27.91%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-36.74%

-9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-9.45%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.04%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и XMMO

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 6.81%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

7.82%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

15.54%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

18.71%

+4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

21.45%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

22.27%

+4.33%

Сравнение комиссий DWAS и XMMO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и XMMO

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and XMMO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to DWAS (6.81%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 13.07% for DWAS. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

XMMO has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор