Сравнение DWAS с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
DWAS и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 1.76% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.51% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 11.50%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и VB
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
DWAS vs. VB — Ранг доходности на риск
DWAS
VB
Сравнение DWAS c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 5.97 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.91 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и VB составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и VB
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и VB
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -59.56% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -14.29% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -28.15% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -42.05% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -6.08% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -8.49% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.32% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и VB
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 6.84% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 12.60% | +5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 21.86% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 20.78% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 21.40% | +5.12% |