PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.88%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 24.87%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DWAS имеют среднегодовую доходность 13.88%, а акции UGA немного впереди с 14.31%.

DWAS

1 день
-1.80%
1 месяц
6.39%
С начала года
24.87%
6 месяцев
21.56%
1 год
45.00%
3 года*
17.62%
5 лет*
6.84%
10 лет*
13.88%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		24.87%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between DWAS and UGA is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г.

0.18

The correlation between DWAS and UGA shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

DWAS vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWASUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.73

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.25

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.51

3.17

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

9.39

+5.15

DWAS vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGA равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWAS и UGA

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-86.59%

+40.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-18.96%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-26.68%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-38.11%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-75.89%

+29.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-18.05%

+16.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-36.69%

+26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.43%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и UGA

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 8.88% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

9.24%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

30.57%

-12.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

35.22%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

34.45%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.69%

37.22%

-10.53%

Сравнение комиссий DWAS и UGA

DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и UGA

Ни DWAS, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.00%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and UGA have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to DWAS (8.88%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 13.88% for DWAS. On fees, DWAS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 8.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

DWAS and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

DWAS is categorized as Momentum, while UGA is Oil & Gas. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.75% for UGA.

DWAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор