Сравнение DWAS с TMFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS).
DWAS и TMFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. TMFS - это активно управляемый фонд от Motley Fool. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности DWAS и TMFS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и TMFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.79% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | -7.68% | -1.59% | 15.41% | 25.40% | -33.15% | -2.38% | 58.52% | 40.19% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у TMFS с доходностью -7.68%.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
TMFS
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- -1.25%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- -2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и TMFS
DWAS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TMFS в 0.85%.
Доходность на риск
DWAS vs. TMFS — Ранг доходности на риск
DWAS
TMFS
Сравнение DWAS c TMFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | TMFS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | -0.05 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.10 | +1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.05 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | -0.16 | +7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.05 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.13 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и TMFS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и TMFS
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как TMFS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 2.37% | 5.57% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и TMFS
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки TMFS в -48.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и TMFS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -48.79% | +2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -15.73% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -45.68% | +11.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -25.20% | +20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -19.45% | +9.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.33% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и TMFS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Motley Fool Small-Cap Growth ETF (TMFS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | TMFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 6.93% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 14.49% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 24.45% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 22.95% | +3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 25.64% | +0.87% |