PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWAS с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

DWAS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.50% против 7.24% соответственно.

DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с SPYDWAS с VBRDWAS с IJRDWAS с VBK
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий DWAS и SPHD

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

DWAS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.22

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.41

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.05

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

0.38

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

1.22

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.50

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между DWAS и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и SPHD

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и SPHD

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DWASSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-41.39%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.33%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-19.50%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-41.39%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.14%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-4.70%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.67%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и SPHD

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWASSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

3.21%

+6.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

7.91%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

14.51%

+10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

14.20%

+11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

17.65%

+8.87%