Сравнение DWAS с SMMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV).
DWAS и SMMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SMMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Minimum Volatility (USD) Index. Фонд был запущен 7 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SMMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и SMMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.68% | 6.42% | 18.29% | 5.63% | -10.00% | 16.64% | -2.88% | 24.21% | 1.15% | 14.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SMMV с доходностью 1.68%.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
SMMV
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SMMV
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMMV в 0.20%.
Доходность на риск
DWAS vs. SMMV — Ранг доходности на риск
DWAS
SMMV
Сравнение DWAS c SMMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | SMMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.57 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 0.89 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.80 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.40 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.57 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.38 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и SMMV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SMMV
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SMMV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF | 1.75% | 1.77% | 1.76% | 2.30% | 1.67% | 1.08% | 1.39% | 1.64% | 1.72% | 1.63% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SMMV
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SMMV в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SMMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -38.77% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -9.62% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -18.00% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.78% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -5.13% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.26% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SMMV
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF (SMMV) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | SMMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 3.49% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 6.73% | +11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 13.07% | +12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 13.54% | +12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 15.79% | +10.72% |