Сравнение DWAS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
DWAS и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.95% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и SCHG
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
DWAS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
DWAS
SCHG
Сравнение DWAS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.24 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.09 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 3.71 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.57 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.79 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и SCHG
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и SCHG
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -34.59% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -16.41% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -34.59% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -34.59% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -12.51% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -5.22% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 4.84% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и SCHG
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 6.77% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 12.54% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 22.45% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 22.31% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 21.51% | +5.00% |