PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
3.25%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.66% против 16.95% соответственно.


DWAS

1 день
1.46%
1 месяц
-3.62%
С начала года
3.25%
6 месяцев
8.03%
1 год
28.75%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.64%
10 лет*
11.66%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий DWAS и SCHG

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

DWAS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7171
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.76

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.24

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.09

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

3.71

+4.04

DWAS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.76

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.57

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.79

-0.35

Корреляция

Корреляция между DWAS и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и SCHG

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и SCHG

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-34.59%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-16.41%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.59%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-34.59%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-12.51%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-5.22%

-5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.84%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и SCHG

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.52%

6.77%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

12.54%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.25%

22.45%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

22.31%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.51%

21.51%

+5.00%