Сравнение DWAS с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
DWAS и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWAS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index. Фонд был запущен 19 июл. 2012 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWAS и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWAS и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 3.25% | 6.09% | 9.81% | 16.88% | -18.51% | 19.75% | 32.32% | 31.39% | -10.68% | 20.84% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DWAS показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.94% соответственно.
DWAS
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 11.66%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWAS и RZG
DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
DWAS vs. RZG — Ранг доходности на риск
DWAS
RZG
Сравнение DWAS c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWAS | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.64 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.78 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.75 | 7.41 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWAS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.11 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между DWAS и RZG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWAS и RZG
Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWAS Invesco DWA SmallCap Momentum ETF | 0.02% | 0.07% | 0.79% | 1.42% | 0.81% | 0.16% | 0.21% | 0.13% | 0.04% | 0.20% | 0.52% | 0.19% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок DWAS и RZG
Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWAS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.16% | -58.52% | +12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.42% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.83% | -38.33% | +4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.16% | -54.02% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.61% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -12.22% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 3.22% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWAS и RZG
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.52% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWAS | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 8.32% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 14.08% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.25% | 22.71% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.97% | 23.08% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.51% | 24.61% | +1.90% |