PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с PRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с PRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and PRN (Invesco DWA Industrials Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while PRN tracks the DWA Industrials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 18.51%/yr for PRN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у PRN с доходностью 41.80%. За последние 10 лет акции DWAS уступали акциям PRN по среднегодовой доходности: 13.07% против 18.51% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

PRN

1 день
0.59%
1 месяц
6.86%
С начала года
41.80%
6 месяцев
45.38%
1 год
65.12%
3 года*
36.96%
5 лет*
20.18%
10 лет*
18.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и PRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		41.80%13.74%30.35%37.96%-25.09%25.21%36.39%34.52%-16.19%22.82%

Correlation

The correlation between DWAS and PRN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.83

The correlation between DWAS and PRN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и PRN

Секторы
DWAS
PRN

Здравоохранение

28.2%

-

Технологии

18.6%
19.4%

Промышленность

16.9%
79.3%

Финансовые услуги

13.0%
0.1%

Энергетика

7.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.2%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

1.1%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Здравоохранение

DWAS
28.2%
PRN

-

Технологии

DWAS
18.6%
PRN
19.4%

Промышленность

DWAS
16.9%
PRN
79.3%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
PRN
0.1%

Энергетика

DWAS
7.7%
PRN
1.6%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
PRN
1.2%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
PRN
1.8%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
PRN

-

Недвижимость

DWAS
1.1%
PRN

-

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
PRN

-

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
PRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с PPAPRN с RWKPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Доходность на риск

DWAS vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASPRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.29

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.86

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.63

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.45

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.29

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.81

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.04

Просадки

Сравнение просадок DWAS и PRN

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и PRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-59.88%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.15%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-30.78%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.84%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-36.27%

-9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.47%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-10.84%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.23%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и PRN

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 6.81%, в то время как у Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

10.95%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

23.22%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

28.66%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

25.03%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

24.17%

+2.43%

Сравнение комиссий DWAS и PRN

И DWAS, и PRN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и PRN

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности PRN в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.11%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and PRN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRN has higher volatility (10.95%) compared to DWAS (6.81%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs PRN's -59.88%.

On 10-year performance, PRN leads with 18.51% vs 13.07% for DWAS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRN has performed better with a 18.51% return vs 13.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWAS and PRN have the same expense ratio: 0.60% per year.

PRN has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while PRN tracks DWA Industrials Technical Leaders Index.

PRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и PRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор