PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с IVOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and IVOG (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF) are both exchange-traded funds - DWAS is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while IVOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 11.61%/yr for IVOG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IVOG.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DWAS показывает доходность 18.88%, а IVOG немного выше – 19.25%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.61% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

IVOG

1 день
0.27%
1 месяц
5.95%
С начала года
19.25%
6 месяцев
19.31%
1 год
30.31%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и IVOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		19.25%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Correlation

The correlation between DWAS and IVOG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.87

The correlation between DWAS and IVOG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWAS и IVOG

Секторы
DWAS
IVOG

Здравоохранение

28.2%
13.5%

Технологии

18.6%
21.9%

Промышленность

16.9%
30.9%

Финансовые услуги

13.0%
7.3%

Энергетика

7.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.0%

Сырьевые материалы

4.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.1%

Недвижимость

1.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
IVOG
13.5%

Технологии

DWAS
18.6%
IVOG
21.9%

Промышленность

DWAS
16.9%
IVOG
30.9%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
IVOG
7.3%

Энергетика

DWAS
7.7%
IVOG
3.7%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
IVOG
8.0%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
IVOG
3.6%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
IVOG
2.1%

Недвижимость

DWAS
1.1%
IVOG
5.5%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
IVOG
1.5%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
IVOG
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с IVOG:
IVOG с VOTIVOG с VOIVOG с IVOVIVOG с VOOIVOG с FCNTXIVOG с RFGIVOG с VOOG

Доходность на риск

DWAS vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASIVOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.78

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.56

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.14

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

12.34

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.42

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.16

Просадки

Сравнение просадок DWAS и IVOG

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IVOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-39.32%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.69%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-25.61%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-29.31%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-39.32%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

0.00%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-5.88%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.46%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и IVOG

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.18%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

13.19%

+3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

17.14%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

20.61%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

20.59%

+6.01%

Сравнение комиссий DWAS и IVOG

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и IVOG

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IVOG в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF		0.54%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and IVOG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWAS has higher volatility (6.81%) compared to IVOG (5.18%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs IVOG's -39.32%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.07% vs 11.61% for IVOG. On fees, IVOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IVOG has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.07% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

IVOG has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS is categorized as Momentum, while IVOG is Small Cap Growth Equities. DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while IVOG tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.15% for IVOG.

IVOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и IVOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор