PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DWAS с IVOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DWAS и IVOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWAS и IVOG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
1.76%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
4.02%7.34%15.62%17.36%-19.08%18.85%22.60%26.13%-10.58%19.90%

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у IVOG с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции IVOG по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.50% соответственно.


DWAS

1 день
4.79%
1 месяц
-3.96%
С начала года
1.76%
6 месяцев
6.85%
1 год
26.30%
3 года*
10.99%
5 лет*
3.34%
10 лет*
11.50%

IVOG

1 день
3.41%
1 месяц
-5.58%
С начала года
4.02%
6 месяцев
5.31%
1 год
21.96%
3 года*
13.02%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий DWAS и IVOG

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVOG в 0.15%.


Доходность на риск

DWAS vs. IVOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IVOG
Ранг доходности на риск IVOG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c IVOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWASIVOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.54

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.58

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.87

+0.51

DWAS vs. IVOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVOG равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и IVOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DWASIVOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.60

-0.16

Корреляция

Корреляция между DWAS и IVOG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и IVOG

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности IVOG в 0.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF
0.02%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
IVOG
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
0.62%0.64%0.79%1.15%1.05%0.47%0.74%1.17%1.01%0.93%1.11%1.04%

Просадки

Сравнение просадок DWAS и IVOG

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, что больше максимальной просадки IVOG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и IVOG.


Загрузка...

Показатели просадок


DWASIVOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-39.32%

-6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.76%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-29.31%

-4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-39.32%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.61%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.41%

-5.93%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.16%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и IVOG

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что DWAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DWASIVOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

7.71%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.15%

13.28%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.21%

22.30%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.97%

20.52%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

20.52%

+6.00%