PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWAS с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWAS с EEMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWAS (Invesco DWA SmallCap Momentum ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - DWAS tracks the Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index while EEMO tracks the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWAS returned 13.07%/yr vs 8.88%/yr for EEMO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DWAS charges 0.60%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности DWAS и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWAS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 40.25%. За последние 10 лет акции DWAS превзошли акции EEMO по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.88% соответственно.

DWAS

1 день
-0.58%
1 месяц
1.87%
С начала года
18.88%
6 месяцев
19.17%
1 год
39.85%
3 года*
15.57%
5 лет*
6.21%
10 лет*
13.07%

EEMO

1 день
-1.32%
1 месяц
18.59%
С начала года
40.25%
6 месяцев
41.33%
1 год
57.41%
3 года*
25.30%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWAS и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		18.88%6.09%9.81%16.88%-18.51%19.75%32.32%31.39%-10.68%20.84%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		40.25%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%9.66%21.17%-17.24%49.65%

Correlation

The correlation between DWAS and EEMO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.44

The correlation between DWAS and EEMO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWAS и EEMO

Секторы
DWAS
EEMO

Здравоохранение

28.2%
3.0%

Технологии

18.6%
43.8%

Промышленность

16.9%
11.5%

Финансовые услуги

13.0%
18.0%

Энергетика

7.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.2%

Сырьевые материалы

4.0%
12.9%

Потребительский защитный сектор

3.1%
1.2%

Недвижимость

1.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.5%

Коммунальные услуги

0.3%
2.0%

Здравоохранение

DWAS
28.2%
EEMO
3.0%

Технологии

DWAS
18.6%
EEMO
43.8%

Промышленность

DWAS
16.9%
EEMO
11.5%

Финансовые услуги

DWAS
13.0%
EEMO
18.0%

Энергетика

DWAS
7.7%
EEMO
2.5%

Потребительский циклический сектор

DWAS
6.0%
EEMO
3.2%

Сырьевые материалы

DWAS
4.0%
EEMO
12.9%

Потребительский защитный сектор

DWAS
3.1%
EEMO
1.2%

Недвижимость

DWAS
1.1%
EEMO
0.5%

Коммуникационные услуги

DWAS
1.1%
EEMO
1.5%

Коммунальные услуги

DWAS
0.3%
EEMO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA SmallCap Momentum ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с DWAS:
DWAS с XSMODWAS с OBMCXDWAS с MTUMDWAS с EESDWAS с DBMYXDWAS с SPYDWAS с VBR
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

DWAS vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWAS
Ранг доходности на риск DWAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWAS: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWAS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWAS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWAS c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWASEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.36

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.28

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

15.67

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWAS vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWAS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEMO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWAS и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWASEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.36

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.35

Просадки

Сравнение просадок DWAS и EEMO

Максимальная просадка DWAS за все время составила -46.16%, примерно равная максимальной просадке EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWAS и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWASEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.16%

-48.47%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-14.75%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.83%

-26.06%

-7.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.83%

-34.03%

+0.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.16%

-46.57%

+0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-1.32%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-20.17%

+9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.67%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DWAS и EEMO

Текущая волатильность для Invesco DWA SmallCap Momentum ETF (DWAS) составляет 6.81%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что DWAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWASEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

14.32%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.88%

22.10%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.81%

24.45%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

19.33%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.60%

21.59%

+5.01%

Сравнение комиссий DWAS и EEMO

DWAS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWAS и EEMO

Дивидендная доходность DWAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EEMO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWAS
Invesco DWA SmallCap Momentum ETF		0.01%0.07%0.79%1.42%0.81%0.16%0.21%0.13%0.04%0.20%0.52%0.19%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.64%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%

Часто задаваемые вопросы

DWAS and EEMO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.32%) compared to DWAS (6.81%). In terms of maximum drawdown, DWAS dropped -46.16% vs EEMO's -48.47%.

On 10-year performance, DWAS leads with 13.07% vs 8.88% for EEMO. On fees, EEMO is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DWAS has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DWAS has performed better with a 13.07% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.60% for DWAS.

EEMO has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.01% for DWAS.

DWAS tracks Dorsey Wright SmallCap Technical Leaders Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.60% for DWAS and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWAS и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор