Сравнение DVYE с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
DVYE и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DVYE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 10.54% | 28.36% | 8.89% | 20.88% | -31.38% | 11.02% | -2.51% | 15.41% | -5.56% | 27.04% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 7.75% против -1.39% соответственно.
DVYE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 32.92%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.75%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и TLT
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
DVYE vs. TLT — Ранг доходности на риск
DVYE
TLT
Сравнение DVYE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DVYE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | -0.13 | +2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | -0.10 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.06 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.28 | -0.13 | +13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.13 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.37 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.26 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DVYE и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и TLT
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 5.12% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и TLT
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DVYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.42% | -48.35% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -9.23% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.89% | -43.70% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.89% | -48.35% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -40.23% | +37.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.54% | -13.62% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 4.39% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и TLT
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DVYE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.71% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 6.61% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 11.40% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 15.88% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 14.93% | +3.54% |