Сравнение DVYE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DVYE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVY.
Основные характеристики
| DVYE | DVY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.54% | 4.01% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 7.87% |
| Дох-ть за 3 года | -5.01% | 4.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.99% | 7.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.25% | 8.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 14.26% | 14.03% |
| Макс. просадка | -47.42% | -62.59% |
| Current Drawdown | -20.85% | -1.83% |
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVY
С начала года, DVYE показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 4.01%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVY
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVY
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности DVY в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 9.10% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% | 4.51% | 4.59% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.69% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVY
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVY
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 3.43%, в то время как у iShares Select Dividend ETF (DVY) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.