PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с DVY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.81%/yr vs 10.15%/yr for DVY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYE показывает доходность 10.74%, а DVY немного ниже – 10.60%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 7.81% против 10.15% соответственно.

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%

DVY

1 день
0.81%
1 месяц
0.23%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.31%
1 год
23.13%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
DVY
iShares Select Dividend ETF		10.60%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between DVYE and DVY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.55

The correlation between DVYE and DVY shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DVYE и DVY

Секторы
DVYE
DVY

Финансовые услуги

28.4%
24.9%

Энергетика

19.1%
9.1%

Промышленность

16.8%
2.1%

Сырьевые материалы

8.6%
2.3%

Коммунальные услуги

7.4%
24.2%

Технологии

7.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.3%
9.4%

Недвижимость

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
13.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
6.0%

Здравоохранение

-

5.0%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
DVY
24.9%

Энергетика

DVYE
19.1%
DVY
9.1%

Промышленность

DVYE
16.8%
DVY
2.1%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
DVY
2.3%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
DVY
24.2%

Технологии

DVYE
7.3%
DVY
3.4%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
DVY
9.4%

Недвижимость

DVYE
3.7%
DVY

-

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
DVY
13.5%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
DVY
6.0%

Здравоохранение

DVYE

-

DVY
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQDVYE с SOXL
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

DVYE vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.09

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.06

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

3.37

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

11.90

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.48

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DVY

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-62.59%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-6.89%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-16.00%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-17.54%

-23.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-41.59%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-1.16%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-8.79%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.95%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DVY

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.83%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

7.53%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

11.15%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.21%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.01%

+0.38%

Сравнение комиссий DVYE и DVY

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DVY

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности DVY в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.39%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and DVY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to DVY (2.83%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, DVY leads with 10.15% vs 7.81% for DVYE. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVY has performed better with a 10.15% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.39% for DVY.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор