Сравнение DVYE с DVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY).
DVYE и DVY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVY.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVY
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVY по среднегодовой доходности: 1.53% против 9.63% соответственно.
DVYE
9.75%
-3.04%
-1.24%
16.98%
0.94%
1.53%
DVY
21.88%
2.70%
13.83%
31.52%
10.17%
9.63%
Основные характеристики
| DVYE | DVY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 2.47 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 2.55 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 14.73 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 2.10% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 12.51% |
| Макс. просадка | -47.42% | -62.59% |
| Текущая просадка | -13.60% | -0.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVY
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVY
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DVY в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.66% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
DVY iShares Select Dividend ETF | 3.36% | 3.82% | 3.43% | 3.12% | 3.66% | 3.41% | 3.58% | 3.00% | 3.04% | 3.45% | 3.03% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVY
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVY
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.