PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с IQDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с IQDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and IQDY (FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IQDY is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 7.81%/yr vs 11.68%/yr for IQDY. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVYE charges 0.49%/yr vs 0.47%/yr for IQDY.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и IQDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у IQDY с доходностью 18.64%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям IQDY по среднегодовой доходности: 7.81% против 11.68% соответственно.

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%

IQDY

1 день
0.59%
1 месяц
5.34%
С начала года
18.64%
6 месяцев
21.05%
1 год
41.80%
3 года*
24.80%
5 лет*
11.58%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVYE и IQDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		18.64%37.44%5.97%23.45%-15.78%12.00%9.54%27.27%-20.04%24.06%

Correlation

The correlation between DVYE and IQDY is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.73

The correlation between DVYE and IQDY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и IQDY

Секторы
DVYE
IQDY

Финансовые услуги

28.4%
26.3%

Энергетика

19.1%
7.6%

Промышленность

16.8%
14.5%

Сырьевые материалы

8.6%
7.8%

Коммунальные услуги

7.4%
3.4%

Технологии

7.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

4.3%
8.8%

Недвижимость

3.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

1.9%
3.5%

Здравоохранение

-

5.4%

Финансовые услуги

DVYE
28.4%
IQDY
26.3%

Энергетика

DVYE
19.1%
IQDY
7.6%

Промышленность

DVYE
16.8%
IQDY
14.5%

Сырьевые материалы

DVYE
8.6%
IQDY
7.8%

Коммунальные услуги

DVYE
7.4%
IQDY
3.4%

Технологии

DVYE
7.3%
IQDY
18.2%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.3%
IQDY
8.8%

Недвижимость

DVYE
3.7%
IQDY
1.0%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.4%
IQDY
3.5%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.9%
IQDY
3.5%

Здравоохранение

DVYE

-

IQDY
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с SOXL
Часто сравнивают с IQDY:
IQDY с VYMIIQDY с IQDGIQDY с IDHQIQDY с VXUSIQDY с IEIIQDY с SCHDIQDY с FIDI

Доходность на риск

DVYE vs. IQDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
IQDY
Ранг доходности на риск IQDY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c IQDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEIQDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.64

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.53

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

4.03

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

15.83

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. IQDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDY равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и IQDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEIQDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.64

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.65

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DVYE и IQDY

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки IQDY в -39.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и IQDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEIQDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-39.60%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.42%

+3.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-14.76%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-33.03%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-39.60%

-1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-0.30%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-9.10%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.65%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и IQDY

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund (IQDY) имеют волатильность 5.48% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEIQDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

5.66%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

13.40%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.91%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.81%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

18.42%

-0.03%

Сравнение комиссий DVYE и IQDY

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IQDY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и IQDY

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IQDY в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
IQDY
FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund		2.75%3.26%6.95%6.45%5.52%3.89%2.62%3.85%5.97%3.57%3.77%4.08%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and IQDY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDY has higher volatility (5.66%) compared to DVYE (5.48%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs IQDY's -39.60%.

On 10-year performance, IQDY leads with 11.68% vs 7.81% for DVYE. On fees, IQDY is cheaper at 0.47% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IQDY has performed better with a 11.68% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.75% for IQDY.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while IQDY is Foreign Large Cap Equities. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, while IQDY tracks Northern Trust International Quality Dividend Dynamic Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for DVYE and 0.47% for IQDY.

IQDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и IQDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор