PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVYE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVYE с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - DVYE is a Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DVYE returned 6.56%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DVYE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.56% против 20.75% соответственно.

DVYE

1 день
-0.32%
1 месяц
4.09%
6 месяцев
1.32%
С начала года
11.69%
1 год
24.22%
3 года*
20.49%
5 лет*
6.09%
10 лет*
6.56%
Всё время*
2.97%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DVYE

iShares Emerging Markets Dividend ETF
$3.53M$5.33M$6.65M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам DVYE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.69%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between DVYE and QQQ is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.46

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.53

The correlation between DVYE and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVYE и QQQ

Секторы
DVYE
QQQ

Финансовые услуги

31.4%
0.2%

Энергетика

16.2%
0.5%

Промышленность

14.6%
2.7%

Сырьевые материалы

8.3%
1.0%

Технологии

8.0%
60.9%

Коммунальные услуги

6.4%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.7%

Недвижимость

3.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.8%
13.1%

Здравоохранение

-

3.6%

Финансовые услуги

DVYE
31.4%
QQQ
0.2%

Энергетика

DVYE
16.2%
QQQ
0.5%

Промышленность

DVYE
14.6%
QQQ
2.7%

Сырьевые материалы

DVYE
8.3%
QQQ
1.0%

Технологии

DVYE
8.0%
QQQ
60.9%

Коммунальные услуги

DVYE
6.4%
QQQ
1.1%

Потребительский циклический сектор

DVYE
4.0%
QQQ
10.7%

Недвижимость

DVYE
3.4%
QQQ
0.1%

Потребительский защитный сектор

DVYE
2.2%
QQQ
6.3%

Коммуникационные услуги

DVYE
1.8%
QQQ
13.1%

Здравоохранение

DVYE

-

QQQ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с KEMQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

DVYE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DVYE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVYEQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.47

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.05

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.40

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

7.62

-0.19

DVYE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVYE и QQQ

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVYEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-82.97%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.96%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.63%

-22.77%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-35.12%

-5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-35.12%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-3.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-32.61%

+17.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.77%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и QQQ

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 3.37%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVYEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.44%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

16.38%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

19.56%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

22.97%

-5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

22.53%

-4.25%

Сравнение комиссий DVYE и QQQ

DVYE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и QQQ

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		4.83%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DVYE and QQQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to DVYE (3.37%). In terms of maximum drawdown, DVYE dropped -47.42% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 6.56% for DVYE. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DVYE has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 6.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.42% for QQQ.

DVYE is categorized as Emerging Markets Equities, while QQQ is Nasdaq-100. DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index (Net), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for DVYE and 0.18% for QQQ.

DVYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVYE и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор