PortfoliosLab logo
Сравнение DVYE с DVYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DVYE и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVYE:

0.51

DVYA:

0.31

Коэф-т Сортино

DVYE:

0.86

DVYA:

0.50

Коэф-т Омега

DVYE:

1.11

DVYA:

1.07

Коэф-т Кальмара

DVYE:

0.46

DVYA:

0.25

Коэф-т Мартина

DVYE:

1.64

DVYA:

0.78

Индекс Язвы

DVYE:

5.93%

DVYA:

6.08%

Дневная вол-ть

DVYE:

18.87%

DVYA:

16.95%

Макс. просадка

DVYE:

-47.42%

DVYA:

-45.62%

Текущая просадка

DVYE:

-8.16%

DVYA:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у DVYA с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.33% соответственно.


DVYE

С начала года

7.14%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

4.11%

1 год

8.35%

5 лет

6.81%

10 лет

1.90%

DVYA

С начала года

4.09%

1 месяц

12.36%

6 месяцев

-0.20%

1 год

4.39%

5 лет

9.30%

10 лет

2.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DVYE и DVYA

И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYE и DVYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

DVYA
Ранг риск-скорректированной доходности DVYA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DVYA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DVYA

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности DVYA в 5.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
11.35%11.81%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
5.76%5.97%6.48%7.30%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.80%5.33%5.28%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DVYA

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DVYA

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...