PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

DVYE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYE показывает доходность 10.54%, а DVYA немного выше – 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYE имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции DVYA немного отстают с 7.56%.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VTDVYE с SOXL
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с DVYDVYA с EFAS

Сравнение комиссий DVYE и DVYA

И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

DVYE vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.60

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.22

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

3.25

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

16.23

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.60

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.13

Корреляция

Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и DVYA

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и DVYA

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-45.61%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-13.20%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-25.59%

-15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-45.61%

+4.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.41%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-10.16%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и DVYA

iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 6.20% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

10.05%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

16.38%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

15.02%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

17.58%

+0.89%