Сравнение DVYE с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
DVYE и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DVYA.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DVYA
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DVYE показывает доходность 9.75%, а DVYA немного ниже – 9.40%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 1.53% против 2.12% соответственно.
DVYE
9.75%
-3.04%
-1.24%
16.98%
0.94%
1.53%
DVYA
9.40%
-1.19%
2.08%
21.28%
2.84%
2.12%
Основные характеристики
| DVYE | DVYA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.98 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 6.25 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.40% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 13.82% |
| Макс. просадка | -47.42% | -45.62% |
| Текущая просадка | -13.60% | -4.94% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DVYA
И DVYE, и DVYA имеют комиссию равную 0.49%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DVYA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DVYA
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DVYA в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.66% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 6.22% | 6.48% | 7.30% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.80% | 5.33% | 5.28% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DVYA
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, примерно равная максимальной просадке DVYA в -45.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DVYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DVYA
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.