Сравнение DVYE с DEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM).
DVYE и DEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. DEM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity income Index. Фонд был запущен 13 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или DEM.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и DEM
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у DEM с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям DEM по среднегодовой доходности: 1.53% против 3.89% соответственно.
DVYE
9.75%
-3.04%
-1.24%
16.98%
0.94%
1.53%
DEM
6.19%
-4.39%
-3.14%
11.27%
5.12%
3.89%
Основные характеристики
| DVYE | DEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 1.59 | 1.12 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.62 | 1.15 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 3.36 |
| Индекс Язвы | 4.15% | 3.24% |
| Дневная вол-ть | 15.63% | 14.57% |
| Макс. просадка | -47.42% | -51.85% |
| Текущая просадка | -13.60% | -8.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и DEM
DVYE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DEM в 0.63%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и DEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c DEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и DEM
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности DEM в 5.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.66% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
DEM WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund | 5.40% | 5.49% | 8.62% | 5.87% | 4.21% | 4.78% | 4.47% | 3.67% | 3.63% | 5.21% | 5.51% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и DEM
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки DEM в -51.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и DEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и DEM
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund (DEM) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.