PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642863199

CUSIP

464286319

Эмитент

iShares

Дата выпуска

23 февр. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DVYE составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии DVYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DVYE с DEM DVYE с DVYA DVYE с GLD DVYE с SCHD DVYE с DVY DVYE с QQQ DVYE с COWZ DVYE с SOXL DVYE с VT DVYE с SCHE
Популярные сравнения:
DVYE с DEM DVYE с DVYA DVYE с GLD DVYE с SCHD DVYE с DVY DVYE с QQQ DVYE с COWZ DVYE с SOXL DVYE с VT DVYE с SCHE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Emerging Markets Dividend ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.70%
329.59%
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Emerging Markets Dividend ETF показал доход в 8.34% с начала года и 12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Emerging Markets Dividend ETF составила 2.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


DVYE

С начала года

8.34%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

1.62%

1 год

12.55%

5 лет

-0.31%

10 лет

2.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DVYE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.38%1.16%0.40%3.44%5.28%-2.13%-0.70%1.82%7.44%-2.82%-2.87%8.34%
20238.17%-6.36%0.83%2.36%-4.74%6.07%6.04%-5.62%-0.07%-1.39%8.51%6.92%20.88%
20220.36%-7.97%-7.35%-6.82%-0.13%-10.69%-2.71%-0.89%-8.70%1.41%10.09%-1.84%-31.38%
2021-1.77%4.68%3.16%0.94%2.91%-1.45%-1.70%3.74%-0.11%-0.05%-4.30%4.92%11.02%
2020-5.29%-7.98%-19.44%8.38%4.42%0.49%1.31%-0.54%-3.05%-1.36%16.46%8.79%-2.51%
201912.05%-2.72%-0.86%1.32%-3.41%6.15%-1.59%-5.73%0.92%2.08%1.05%6.46%15.41%
20187.89%-3.41%-0.15%-4.33%-1.16%-2.77%4.34%-2.58%-0.14%-3.26%2.95%-2.35%-5.56%
20177.66%4.46%2.78%0.45%1.77%-0.09%3.41%3.25%-1.22%0.55%-1.39%2.89%27.04%
2016-5.05%3.85%10.73%3.36%-6.58%7.90%6.97%-0.42%2.70%0.56%-4.27%0.39%20.26%
20150.24%3.20%-4.25%10.61%-4.96%-2.58%-10.72%-9.98%-5.00%6.22%-4.00%-3.75%-23.99%
2014-8.96%3.74%4.02%2.22%0.68%0.88%0.45%2.25%-8.27%-1.24%-0.24%-5.78%-10.79%
2013-2.29%-2.06%-2.38%2.34%-5.00%-5.83%1.09%-3.13%7.98%4.17%-3.15%-1.76%-10.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DVYE составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVYE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.672.12
Коэффициент Сортино DVYE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.072.83
Коэффициент Омега DVYE, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.131.39
Коэффициент Кальмара DVYE, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.443.13
Коэффициент Мартина DVYE, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.3413.67
DVYE
^GSPC

iShares Emerging Markets Dividend ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
1.83
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Emerging Markets Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.05 на акцию.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.05$2.40$2.39$2.81$1.96$2.42$2.13$2.01$1.58$1.96$1.89$2.24

Дивидендный доход

11.87%9.05%9.90%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.52%4.51%4.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Emerging Markets Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$1.42$3.05
2023$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.87$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$2.40
2022$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.73$2.39
2021$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.54$2.81
2020$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.40$1.96
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.46$2.42
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.41$2.13
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.46$2.01
2016$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.11$1.58
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.18$1.96
2014$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.05$1.89
2013$0.24$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.42$2.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.71%
-3.66%
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Emerging Markets Dividend ETF показал максимальную просадку в 47.42%, зарегистрированную 21 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 508 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Emerging Markets Dividend ETF составляет 14.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.42%3 янв. 2013 г.76821 янв. 2016 г.50826 янв. 2018 г.1276
-40.89%17 февр. 2022 г.15529 сент. 2022 г.
-38.22%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.288
-17.14%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.2952 янв. 2020 г.486
-14.68%2 мар. 2012 г.644 июн. 2012 г.1286 дек. 2012 г.192

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Emerging Markets Dividend ETF составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.24%
3.62%
DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab