Сравнение DVYE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DVYE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SCHE.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SCHE
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 12.00%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 1.57% против 3.41% соответственно.
DVYE
10.15%
-2.89%
-1.82%
16.86%
1.06%
1.57%
SCHE
12.00%
-4.81%
3.07%
15.43%
3.99%
3.41%
Основные характеристики
| DVYE | SCHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.71 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.56 | 5.55 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 3.01% |
| Дневная вол-ть | 15.70% | 15.04% |
| Макс. просадка | -47.42% | -36.16% |
| Текущая просадка | -13.29% | -11.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SCHE
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Корреляция
Корреляция между DVYE и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SCHE
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, что больше доходности SCHE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 8.62% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SCHE
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SCHE
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.