Сравнение DVYE с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
DVYE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SCHE.
Корреляция
Корреляция между DVYE и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DVYE и SCHE
Основные характеристики
DVYE:
0.83
SCHE:
1.06
DVYE:
1.29
SCHE:
1.57
DVYE:
1.15
SCHE:
1.19
DVYE:
0.54
SCHE:
0.63
DVYE:
2.85
SCHE:
4.26
DVYE:
4.66%
SCHE:
3.77%
DVYE:
15.96%
SCHE:
15.18%
DVYE:
-47.42%
SCHE:
-36.16%
DVYE:
-14.18%
SCHE:
-12.06%
Доходность по периодам
С начала года, DVYE показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.76%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SCHE по среднегодовой доходности: 2.21% против 4.12% соответственно.
DVYE
9.02%
-0.67%
2.71%
10.69%
-0.18%
2.21%
SCHE
11.76%
-0.15%
3.88%
13.78%
2.74%
4.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DVYE и SCHE
DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DVYE c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVYE и SCHE
Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности SCHE в 3.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.79% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок DVYE и SCHE
Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DVYE и SCHE
iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DVYE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.