PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DVYE с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с SCHE

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

DVYE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DVYE или SCHE.

Корреляция

Корреляция между DVYE и SCHE составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DVYE:

10.62%

SCHE:

13.40%

Макс. просадка

DVYE:

-0.37%

SCHE:

-1.82%

Текущая просадка

DVYE:

0.00%

SCHE:

-1.01%

Доходность по периодам

DVYE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DVYE и SCHE

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVYE и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг риск-скорректированной доходности DVYE, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVYE c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и SCHE

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SCHE в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и SCHE

Максимальная просадка DVYE за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки SCHE в -1.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и SCHE

Загрузка...