PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с SCHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).

DVYE и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		0.89%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DVYE имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции SCHE немного отстают с 7.71%.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

SCHE

1 день
0.27%
1 месяц
-5.17%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
22.64%
3 года*
14.08%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с QQQDVYE с VTDVYE с SOXL
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENX

Сравнение комиссий DVYE и SCHE

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DVYE vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYESCHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.25

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.78

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.92

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

7.21

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SCHE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYESCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.25

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.22

-0.06

Корреляция

Корреляция между DVYE и SCHE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и SCHE

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SCHE в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.85%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и SCHE

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SCHE.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYESCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-36.20%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.14%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-33.77%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-36.20%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-8.15%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-12.71%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.23%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и SCHE

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYESCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.69%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.64%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

18.23%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.51%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

19.42%

-0.95%