PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с SOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

DVYE и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.48%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.75% против 28.39% соответственно.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

SOXX

1 день
3.01%
1 месяц
-3.78%
С начала года
12.48%
6 месяцев
22.76%
1 год
80.97%
3 года*
32.61%
5 лет*
19.19%
10 лет*
28.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Сравнение комиссий DVYE и SOXX

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
SOXX
iShares Semiconductor ETF

Доходность на риск

DVYE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYESOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

2.03

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.63

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.44

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

16.46

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.03

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.37

-0.21

Корреляция

Корреляция между DVYE и SOXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и SOXX

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности SOXX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.49%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и SOXX

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-70.21%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-18.27%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-45.75%

+4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-45.75%

+4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.95%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-20.10%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.92%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и SOXX

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

12.83%

-6.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

26.41%

-15.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

40.12%

-22.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

35.48%

-18.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

32.98%

-14.51%