PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

DVYE и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.54%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции DVYE превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.75% против 7.14% соответственно.

DVYE

1 день
-0.12%
1 месяц
-1.30%
С начала года
10.54%
6 месяцев
17.72%
1 год
32.92%
3 года*
22.29%
5 лет*
6.19%
10 лет*
7.75%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий DVYE и QEMM

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

DVYE vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.56

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.17

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.60

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.28

9.34

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEMM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.56

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.43

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.26

-0.10

Корреляция

Корреляция между DVYE и QEMM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и QEMM

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.12%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и QEMM

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-36.89%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-10.40%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-27.55%

-13.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-36.89%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-7.37%

+4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.54%

-10.77%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.89%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и QEMM

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.20%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.63%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

12.57%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

17.22%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.81%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

16.73%

+1.74%