PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVYE с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVYE с FNDE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).

DVYE и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DVYE и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVYE и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.48%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.80%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Доходность по периодам

С начала года, DVYE показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции DVYE уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 7.98% против 10.44% соответственно.

DVYE

1 день
-0.06%
1 месяц
1.46%
С начала года
10.48%
6 месяцев
18.17%
1 год
32.74%
3 года*
22.22%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.98%

FNDE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.09%
С начала года
5.80%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
18.68%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с QQQDVYE с VT
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF

Сравнение комиссий DVYE и FNDE

DVYE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.

DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

DVYE vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVYE c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVYEFNDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.20

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.11

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.00

9.26

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVYE vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVYE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVYE и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVYEFNDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Корреляция

Корреляция между DVYE и FNDE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVYE и FNDE

Дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности FNDE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.13%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Просадки

Сравнение просадок DVYE и FNDE

Максимальная просадка DVYE за все время составила -47.42%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVYE и FNDE.

Загрузка...

Показатели просадок

DVYEFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.42%

-43.55%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.96%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.89%

-29.44%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.89%

-39.93%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-6.68%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-11.84%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.11%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DVYE и FNDE

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) составляет 6.15%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что DVYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVYEFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.90%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

11.93%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.79%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

16.86%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

19.40%

-0.94%