Сравнение DVXE с WEEI
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. DVXE is passively managed, while WEEI is actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 44.86%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 19.17%.
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.21%
- 1 год
- 36.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DVXE и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 19.17% | 7.00% |
Correlation
The correlation between DVXE and WEEI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. WEEI — Ранг доходности на риск
DVXE
WEEI
Сравнение DVXE c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DVXE | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.70 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок DVXE и WEEI
Максимальная просадка DVXE за все время составила -17.96%, примерно равная максимальной просадке WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -18.78% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -2.49% | -9.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.83% | -4.17% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 13.96% | +17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.16% | 18.28% | +12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 18.28% | +12.88% |
Сравнение комиссий DVXE и WEEI
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и WEEI
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.19% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DVXE and WEEI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WEEI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
WEEI has the higher dividend yield at 11.19%, compared with 0.00% for DVXE.
They also come from different issuers: WEBs and Westwood. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор