Сравнение DVXE с IXC
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and IXC (iShares Global Energy ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.40%/yr for IXC.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 34.11%, что значительно выше, чем у IXC с доходностью 22.29%.
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение доходности по годам DVXE и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
IXC iShares Global Energy ETF | 22.29% | 7.54% |
Correlation
The correlation between DVXE and IXC is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. IXC — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IXC
Сравнение DVXE c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | IXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и IXC
Максимальная просадка DVXE за все время составила -20.56%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.56% | -67.88% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.58% | -11.99% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -17.46% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.12% | 19.16% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.12% | 23.48% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.12% | 26.83% | +4.29% |
Сравнение комиссий DVXE и IXC
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IXC в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и IXC
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.11% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DVXE and IXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index. They also come from different issuers: WEBs and iShares. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.40% for IXC.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор