Сравнение DVXE с HAP
DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds - DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index while HAP tracks the MarketVector Global Natural Resources Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DVXE charges 0.89%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности DVXE и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVXE показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у HAP с доходностью 15.03%.
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
Сравнение доходности по годам DVXE и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 14.14% |
Correlation
The correlation between DVXE and HAP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVXE vs. HAP — Ранг доходности на риск
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAP
Сравнение DVXE c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVXE | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVXE и HAP
Максимальная просадка DVXE за все время составила -21.83%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVXE и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVXE | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.83% | -50.99% | +29.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -7.17% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -12.05% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DVXE и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVXE | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 15.60% | +15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 18.24% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 19.65% | +11.24% |
Сравнение комиссий DVXE и HAP
DVXE берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVXE и HAP
DVXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
DVXE and HAP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.00% for DVXE.
DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index, while HAP tracks MarketVector Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: WEBs and VanEck. Their fees differ too: 0.89% for DVXE and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для DVXE и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор