PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и NESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		15.52%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-7.63%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

NESIX

1 день
5.37%
1 месяц
-3.69%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.78%
1 год
56.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
1.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с FGROXNESIX с BUFOXNESIX с ALMAXNESIX с LADYXNESIX с QUASXNESIX с NBMIXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий DVSMX и NESIX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.61

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.20

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

3.17

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

10.66

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESIX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.61

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.06

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между DVSMX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NESIX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NESIX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-49.61%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-17.25%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-49.61%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-4.27%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-15.26%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.13%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NESIX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 11.91% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

12.19%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

23.47%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

35.37%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

29.15%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

26.35%

+3.17%