PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с NCLEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и NCLEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.67%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		-12.80%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%.

DVSMX

1 день
1.17%
1 месяц
-4.31%
С начала года
0.67%
6 месяцев
4.21%
1 год
38.13%
3 года*
19.63%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.58%
С начала года
-12.80%
6 месяцев
-15.32%
1 год
-16.83%
3 года*
-1.49%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с POAGXDVSMX с OBMCX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с FGROXNCLEX с MMGEXNCLEX с BUFOXNCLEX с ALMAXNCLEX с NBMIXNCLEX с QUASXNCLEX с ASMOX

Сравнение комиссий DVSMX и NCLEX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXNCLEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

-0.82

+2.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

-1.12

+3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.87

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.72

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

-1.93

+10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXNCLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

-0.82

+2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.12

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между DVSMX и NCLEX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NCLEX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		8.64%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NCLEX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NCLEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-48.68%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-21.36%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-28.50%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-27.05%

+17.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-8.21%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

7.93%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NCLEX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

5.15%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

12.33%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.49%

19.73%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.78%

19.45%

+9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

19.15%

+10.37%