PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVSMX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVSMX с NCLEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DVSMX returned 8.89%/yr vs 0.41%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DVSMX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью 1.22%.

DVSMX

1 день
-2.19%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.68%
С начала года
17.29%
1 год
41.27%
3 года*
20.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.83%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-3.06%
С начала года
1.22%
1 год
-4.69%
3 года*
1.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVSMX и NCLEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		17.29%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		1.22%-10.41%11.91%17.17%-23.71%19.07%22.67%27.36%-3.11%

Correlation

The correlation between DVSMX and NCLEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DVSMX and NCLEX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGXDVSMX с NEAGXDVSMX с VDIGX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с NSEIX

Доходность на риск

DVSMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVSMXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.23

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
-0.20

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

-0.18

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.35

-0.36

+10.71

DVSMX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и NCLEX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVSMXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-48.68%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-20.88%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.77%

-28.50%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-28.50%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-15.31%

+9.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-8.31%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

10.52%

-6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и NCLEX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVSMXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

4.79%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.61%

12.75%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

17.04%

+10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.13%

19.61%

+9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.51%

19.19%

+10.32%

Сравнение комиссий DVSMX и NCLEX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и NCLEX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности NCLEX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.18%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.44%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

DVSMX and NCLEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVSMX has higher volatility (7.76%) compared to NCLEX (4.79%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs NCLEX's -48.68%.

DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVSMX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор