Сравнение DVSMX с NCLEX
DVSMX (Driehaus Small Cap Growth Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DVSMX returned 7.87%/yr vs -1.50%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DVSMX charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.
Доходность
Сравнение доходности DVSMX и NCLEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVSMX показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -5.49%.
DVSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 17.14%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- 24.83%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- —
NCLEX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -5.49%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 0.88%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- 7.67%
Сравнение доходности по годам DVSMX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 21.18% | 16.66% | 27.44% | 18.93% | -34.12% | 18.41% | 63.95% | 40.29% | -8.71% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -5.49% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -3.11% |
Correlation
The correlation between DVSMX and NCLEX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2018 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between DVSMX and NCLEX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVSMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
DVSMX
NCLEX
Сравнение DVSMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVSMX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.90 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | -0.53 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | -1.05 | +13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVSMX и NCLEX
Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, примерно равная максимальной просадке NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и NCLEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVSMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.64% | -48.68% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -21.36% | +5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.77% | -28.50% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.64% | -28.50% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -20.93% | +18.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -8.30% | -8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 10.79% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVSMX и NCLEX
Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVSMX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 4.88% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 12.57% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 17.04% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 19.56% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 19.21% | +10.33% |
Сравнение комиссий DVSMX и NCLEX
DVSMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVSMX и NCLEX
Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NCLEX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVSMX Driehaus Small Cap Growth Fund | 0.17% | 0.21% | 1.08% | 0.38% | 2.15% | 17.58% | 6.55% | 6.34% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 7.97% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Часто задаваемые вопросы
DVSMX and NCLEX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVSMX has higher volatility (10.33%) compared to NCLEX (4.88%). In terms of maximum drawdown, DVSMX dropped -47.64% vs NCLEX's -48.68%.
DVSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVSMX и NCLEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор