PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVSMX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVSMX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

DVSMX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2017 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности DVSMX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVSMX и EMCAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		-0.49%16.66%27.44%18.93%-34.12%18.41%63.95%40.29%-8.71%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%19.10%-11.66%

Доходность по периодам

С начала года, DVSMX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

DVSMX

1 день
5.61%
1 месяц
-8.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
4.42%
1 год
39.62%
3 года*
19.17%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Driehaus Small Cap Growth Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с DVSMX:
DVSMX с HFMDXDVSMX с FTHNXDVSMX с TMCIXDVSMX с VDIGXDVSMX с CALFDVSMX с OBMCXDVSMX с POAGX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий DVSMX и EMCAX

DVSMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DVSMX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVSMX
Ранг доходности на риск DVSMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVSMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVSMX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVSMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVSMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVSMX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVSMXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.41

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.72

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

0.74

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.87

3.00

+4.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVSMX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVSMX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVSMX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVSMXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.41

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.05

Корреляция

Корреляция между DVSMX и EMCAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVSMX и EMCAX

Дивидендная доходность DVSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018
DVSMX
Driehaus Small Cap Growth Fund		0.21%0.21%1.08%0.38%2.15%17.58%6.55%6.34%2.87%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DVSMX и EMCAX

Максимальная просадка DVSMX за все время составила -47.64%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVSMX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVSMXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.64%

-51.81%

+4.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-10.15%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.64%

-30.60%

-17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.64%

-6.22%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.55%

-13.33%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.50%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DVSMX и EMCAX

Driehaus Small Cap Growth Fund (DVSMX) имеет более высокую волатильность в 11.91% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что DVSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVSMXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

5.42%

+6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

10.49%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.54%

17.50%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.79%

18.18%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.52%

20.21%

+9.31%