PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%14.87%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий DVRUX и TWEIX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.35

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.27

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

4.91

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между DVRUX и TWEIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и TWEIX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и TWEIX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-39.30%

+20.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-8.86%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-13.69%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-4.90%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.17%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.35%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и TWEIX

UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.04%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.12%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.60%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

10.71%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

13.35%

+1.41%