PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVRUX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DVRUX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

DVRUX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DVRUX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DVRUX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		-4.16%16.53%20.96%13.56%-6.94%23.26%15.34%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%24.28%

Доходность по периодам

С начала года, DVRUX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

DVRUX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-5.08%
1 год
13.92%
3 года*
14.45%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS US Dividend Ruler Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с DVRUX:
DVRUX с QGRPXDVRUX с SCHDDVRUX с VTVDVRUX с SCHGDVRUX с VHYAXDVRUX с USIAXDVRUX с PWTYX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий DVRUX и SWLVX

DVRUX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

DVRUX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVRUX
Ранг доходности на риск DVRUX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVRUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVRUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVRUX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVRUX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVRUX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVRUX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVRUXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.47

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.44

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.69

6.76

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVRUX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVRUX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVRUX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVRUXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.01

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.50

+0.41

Корреляция

Корреляция между DVRUX и SWLVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVRUX и SWLVX

Дивидендная доходность DVRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018
DVRUX
UBS US Dividend Ruler Fund		8.12%7.79%5.17%2.94%2.49%2.82%0.90%0.00%0.00%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DVRUX и SWLVX

Максимальная просадка DVRUX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVRUX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DVRUXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-38.34%

+19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.82%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.05%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-4.82%

-3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-4.93%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.51%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DVRUX и SWLVX

Текущая волатильность для UBS US Dividend Ruler Fund (DVRUX) составляет 3.57%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что DVRUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DVRUXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

4.47%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.30%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.74%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

14.85%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

18.67%

-3.91%