PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVN с WEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с WEAT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while WEAT (Teucrium Wheat Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Wheat Index (TWEAT). Over the past 10 years, DVN returned 5.22%/yr vs -4.62%/yr for WEAT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVN и WEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у WEAT с доходностью 25.14%. За последние 10 лет акции DVN превзошли акции WEAT по среднегодовой доходности: 5.22% против -4.62% соответственно.

DVN

1 день
-0.11%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
22.44%
С начала года
21.00%
1 год
36.73%
3 года*
-2.67%
5 лет*
15.94%
10 лет*
5.22%
Всё время*
8.59%

WEAT

1 день
-1.03%
1 месяц
8.94%
6 месяцев
22.74%
С начала года
25.14%
1 год
10.58%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-6.46%
10 лет*
-4.62%
Всё время*
-10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и WEAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		21.00%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		25.14%-17.14%-19.26%-25.19%7.98%19.39%5.81%-1.35%-1.17%-12.79%

Correlation

The correlation between DVN and WEAT is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.10

The correlation between DVN and WEAT shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

Teucrium Wheat Fund

Часто сравнивают с DVN:
DVN с FANGDVN с NOGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с WEAT:
WEAT с WEAT.LWEAT с CORNWEAT с DBAWEAT с SOYBWEAT с CANEWEAT с UNGWEAT с ANDE

Доходность на риск

DVN vs. WEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WEAT
Ранг доходности на риск WEAT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEAT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEAT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEAT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEAT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEAT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c WEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Teucrium Wheat Fund (WEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNWEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.48

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
0.92

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.74

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

1.42

+2.93

DVN vs. WEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа WEAT равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и WEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVN и WEAT

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки WEAT в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и WEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNWEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-84.32%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.15%

-14.44%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-46.27%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-67.83%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-67.83%

-20.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.58%

-80.29%

+36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.96%

-63.26%

+27.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

7.47%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и WEAT

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Teucrium Wheat Fund (WEAT) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNWEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

7.40%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

19.23%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

22.22%

+11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

30.29%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

26.81%

+22.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и WEAT

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как WEAT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.38%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
WEAT
Teucrium Wheat Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVN and WEAT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (8.89%) compared to WEAT (7.40%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs WEAT's -84.32%.

DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и WEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор