Сравнение DVN с MCD
DVN (Devon Energy Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DVN returned 6.14%/yr vs 11.46%/yr for MCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.66%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.14% против 11.46% соответственно.
DVN
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 22.17%
- 1 год
- 31.47%
- 3 года*
- -0.45%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 6.14%
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам DVN и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 24.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between DVN and MCD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.14 |
The correlation between DVN and MCD shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$4.54
MCD:
$12.13
DVN:
9.99
MCD:
23.48
DVN:
0.77
MCD:
3.78
DVN:
1.75
MCD:
7.42
DVN:
$12.24B
MCD:
$27.45B
DVN:
$2.67B
MCD:
$12.10B
DVN:
$5.67B
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. MCD — Ранг доходности на риск
DVN
MCD
Сравнение DVN c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.20 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | -0.50 | +5.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и MCD
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -73.20% | -21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -19.05% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -19.05% | -30.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -19.05% | -42.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -36.90% | -51.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -15.46% | -26.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.93% | -14.89% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.86% | 7.53% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и MCD
Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 12.66% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.66% | 4.96% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.63% | 12.20% | +14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.17% | 16.62% | +17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.13% | 17.27% | +23.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.62% | 20.40% | +29.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и MCD
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности MCD в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 1.59% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и MCD
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and MCD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVN has higher volatility (12.66%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs MCD's -73.20%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор