PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVN с IVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с IVW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, DVN returned 6.25%/yr vs 18.07%/yr for IVW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DVN и IVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у IVW с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям IVW по среднегодовой доходности: 6.25% против 18.07% соответственно.

DVN

1 день
-0.09%
1 месяц
-9.91%
С начала года
26.73%
6 месяцев
23.96%
1 год
48.00%
3 года*
1.45%
5 лет*
13.05%
10 лет*
6.25%

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и IVW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DVN
Devon Energy Corporation		26.73%15.03%-25.21%-23.08%50.86%199.88%-35.34%16.81%-45.09%-8.74%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%

Correlation

The correlation between DVN and IVW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.37

The correlation between DVN and IVW shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

iShares S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с DVN:
DVN с CTRADVN с NOGDVN с FANGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLE
Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG

Доходность на риск

DVN vs. IVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c IVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и iShares S&P 500 Growth ETF (IVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVNIVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.14

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.88

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.47

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

10.19

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVN vs. IVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IVW равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и IVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVNIVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.88

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.45

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DVN и IVW

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки IVW в -57.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и IVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNIVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-57.33%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.29%

-13.75%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-22.15%

-27.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

-32.72%

-28.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

-32.72%

-55.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.91%

-1.12%

-39.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.93%

-17.62%

-18.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.49%

3.32%

+3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и IVW

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNIVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

4.30%

+8.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.38%

12.37%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.49%

15.87%

+17.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.01%

21.16%

+19.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.64%

20.62%

+29.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и IVW

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IVW в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.08%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

DVN and IVW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (13.29%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs IVW's -57.33%.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и IVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор