PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DVN с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVN и CTRA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DVN и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-19.61%
9.44%
DVN
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.27

CTRA:

0.73

Коэф-т Сортино

DVN:

-0.21

CTRA:

1.17

Коэф-т Омега

DVN:

0.97

CTRA:

1.14

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.11

CTRA:

0.59

Коэф-т Мартина

DVN:

-0.35

CTRA:

1.81

Индекс Язвы

DVN:

19.72%

CTRA:

9.64%

Дневная вол-ть

DVN:

25.58%

CTRA:

23.93%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

DVN:

-52.27%

CTRA:

-8.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$25.24B

CTRA:

$21.40B

EPS

DVN:

$5.40

CTRA:

$1.65

Цена/прибыль

DVN:

7.12

CTRA:

17.61

PEG коэффициент

DVN:

14.90

CTRA:

44.67

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.32B

CTRA:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.33B

CTRA:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.43B

CTRA:

$2.47B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -1.00% против 2.93% соответственно.


DVN

С начала года

17.42%

1 месяц

17.92%

6 месяцев

-19.61%

1 год

-4.56%

5 лет

14.83%

10 лет

-1.00%

CTRA

С начала года

13.78%

1 месяц

17.51%

6 месяцев

9.44%

1 год

20.95%

5 лет

17.31%

10 лет

2.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.270.73
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.211.17
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.14
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.110.59
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.351.81
DVN
CTRA

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.27
0.73
DVN
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и CTRA

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности CTRA в 2.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation
3.77%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
CTRA
Coterra Energy Inc.
2.89%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок DVN и CTRA

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-52.27%
-8.80%
DVN
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и CTRA

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.95%
8.19%
DVN
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab