PortfoliosLab logo
Сравнение DVN с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DVN и CTRA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности DVN и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,096.98%
3,708.17%
DVN
CTRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DVN:

-0.97

CTRA:

-0.24

Коэф-т Сортино

DVN:

-1.35

CTRA:

-0.15

Коэф-т Омега

DVN:

0.82

CTRA:

0.98

Коэф-т Кальмара

DVN:

-0.58

CTRA:

-0.23

Коэф-т Мартина

DVN:

-1.51

CTRA:

-0.64

Индекс Язвы

DVN:

25.44%

CTRA:

10.71%

Дневная вол-ть

DVN:

39.55%

CTRA:

28.14%

Макс. просадка

DVN:

-94.93%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

DVN:

-60.79%

CTRA:

-19.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DVN:

$20.25B

CTRA:

$19.45B

EPS

DVN:

$4.56

CTRA:

$1.50

Коэффициент P/E

DVN:

6.88

CTRA:

16.91

Коэффициент PEG

DVN:

14.90

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

DVN:

1.33

CTRA:

3.71

Коэффициент P/B

DVN:

1.39

CTRA:

1.48

Общая выручка (12 мес.)

DVN:

$11.98B

CTRA:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

DVN:

$3.35B

CTRA:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

DVN:

$5.80B

CTRA:

$2.42B

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -4.10% против 0.08% соответственно.


DVN

С начала года

-3.53%

1 месяц

-14.72%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-38.57%

5 лет

30.83%

10 лет

-4.10%

CTRA

С начала года

0.14%

1 месяц

-11.39%

6 месяцев

8.13%

1 год

-7.35%

5 лет

9.69%

10 лет

0.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DVN и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DVN
Ранг риск-скорректированной доходности DVN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DVN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DVN c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DVN, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DVN: -0.97
CTRA: -0.24
Коэффициент Сортино DVN, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DVN: -1.35
CTRA: -0.15
Коэффициент Омега DVN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DVN: 0.82
CTRA: 0.98
Коэффициент Кальмара DVN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DVN: -0.58
CTRA: -0.23
Коэффициент Мартина DVN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DVN: -1.51
CTRA: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.24
DVN
CTRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и CTRA

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности CTRA в 3.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DVN
Devon Energy Corporation
3.99%4.43%6.34%8.41%4.47%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%1.54%
CTRA
Coterra Energy Inc.
3.35%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок DVN и CTRA

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.79%
-19.74%
DVN
CTRA

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и CTRA

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 28.72% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 13.63%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.72%
13.63%
DVN
CTRA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DVN и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию