PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DVN с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVN с HGER

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DVN (Devon Energy Corporation) is a stock, while HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) is Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Over the past 3 years, DVN returned -2.67%/yr vs 19.08%/yr for HGER. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности DVN и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Devon Energy Corporation (DVN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.53%.

DVN

1 день
-0.11%
1 месяц
3.94%
6 месяцев
22.44%
С начала года
21.00%
1 год
36.73%
3 года*
-2.67%
5 лет*
15.94%
10 лет*
5.22%
Всё время*
8.59%

HGER

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
24.03%
С начала года
28.53%
1 год
37.92%
3 года*
19.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVN и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
DVN
Devon Energy Corporation		21.00%15.03%-25.21%-23.08%27.51%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.53%20.08%9.25%1.93%9.66%

Correlation

The correlation between DVN and HGER is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.50

The correlation between DVN and HGER shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Devon Energy Corporation

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с DVN:
DVN с FANGDVN с NOGDVN с EQTDVN с COPDVN с SLBDVN с XLEDVN с EPD
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с DJPHGER с VOO

Доходность на риск

DVN vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVN
Ранг доходности на риск DVN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVN c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DVNHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.17

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.90

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.39

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.71

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

9.68

-5.34

DVN vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVN на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVN и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVN и HGER

Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVNHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.93%

-23.31%

-71.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.15%

-14.04%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.22%

-14.04%

-35.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.58%

-4.69%

-38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.96%

-7.69%

-28.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.93%

+4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DVN и HGER

Devon Energy Corporation (DVN) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что DVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVNHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.89%

6.11%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.97%

15.51%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.59%

17.57%

+16.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

17.68%

+23.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.48%

17.68%

+31.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVN и HGER

Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HGER в 5.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVN
Devon Energy Corporation		2.38%2.62%4.43%4.55%8.41%5.24%4.30%1.35%1.33%0.58%0.92%3.00%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.51%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVN and HGER have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVN has higher volatility (8.89%) compared to HGER (6.11%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs HGER's -23.31%.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVN и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор