Сравнение DVN с AMSC
DVN (Devon Energy Corporation) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. DVN operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, DVN returned 5.22%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DVN и AMSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DVN показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции DVN уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 5.22% против 13.99% соответственно.
DVN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.94%
- 6 месяцев
- 22.44%
- С начала года
- 21.00%
- 1 год
- 36.73%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- 15.94%
- 10 лет*
- 5.22%
- Всё время*
- 8.59%
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
Сравнение доходности по годам DVN и AMSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVN Devon Energy Corporation | 21.00% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
Correlation
The correlation between DVN and AMSC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.20 |
The correlation between DVN and AMSC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DVN:
$27.21B
AMSC:
$1.58B
DVN:
$5.12
AMSC:
$2.95
DVN:
8.55
AMSC:
11.00
DVN:
0.66
AMSC:
0.02
DVN:
1.50
AMSC:
4.92
DVN:
$12.24B
AMSC:
$299.15M
DVN:
$2.67B
AMSC:
$91.38M
DVN:
$5.67B
AMSC:
$19.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DVN vs. AMSC — Ранг доходности на риск
DVN
AMSC
Сравнение DVN c AMSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Devon Energy Corporation (DVN) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DVN | AMSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | -0.39 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | -0.62 | +4.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DVN и AMSC
Максимальная просадка DVN за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVN и AMSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DVN | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -99.57% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.15% | -61.08% | +38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -63.86% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -82.94% | +21.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.51% | -89.06% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.58% | -95.31% | +51.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -75.81% | +39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.48% | 38.78% | -30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DVN и AMSC
Текущая волатильность для Devon Energy Corporation (DVN) составляет 8.89%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что DVN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DVN | AMSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 20.17% | -11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.97% | 55.59% | -30.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.59% | 85.99% | -52.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.76% | 87.46% | -46.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.48% | 79.33% | -29.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DVN и AMSC
Дивидендная доходность DVN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DVN Devon Energy Corporation | 2.38% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DVN и AMSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Devon Energy Corporation и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DVN и AMSC
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.81M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.00K при выручке в 3.81M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
AMSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
DVN and AMSC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to DVN (8.89%). In terms of maximum drawdown, DVN dropped -94.93% vs AMSC's -99.57%.
DVN currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DVN и AMSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор