PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both Momentum funds - DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index while XMMO tracks the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DVLU returned 11.21%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 11.20%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

DVLU

1 день
0.81%
1 месяц
3.61%
С начала года
11.20%
6 месяцев
12.71%
1 год
38.31%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и XMMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		11.20%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%-17.60%

Correlation

The correlation between DVLU and XMMO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.76

The correlation between DVLU and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и XMMO

Секторы
DVLU
XMMO

Финансовые услуги

23.5%
2.4%

Энергетика

19.6%
7.7%

Здравоохранение

13.7%
6.3%

Промышленность

11.8%
41.1%

Сырьевые материалы

7.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

3.9%
4.6%

Технологии

3.9%
16.7%

Коммунальные услуги

3.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
1.6%

Недвижимость

2.0%
6.1%

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
XMMO
2.4%

Энергетика

DVLU
19.6%
XMMO
7.7%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
XMMO
6.3%

Промышленность

DVLU
11.8%
XMMO
41.1%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
XMMO
7.2%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
XMMO
0.5%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
XMMO
4.6%

Технологии

DVLU
3.9%
XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
XMMO
5.8%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
XMMO
1.6%

Недвижимость

DVLU
2.0%
XMMO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

DVLU vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.04

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.84

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.58

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

18.73

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.04

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.58

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DVLU и XMMO

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-55.37%

+2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.34%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-24.93%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-27.91%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.45%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.04%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и XMMO

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.56%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

7.69%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.51%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

18.70%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.44%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

22.26%

+3.54%

Сравнение комиссий DVLU и XMMO

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и XMMO

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and XMMO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to DVLU (3.56%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 16.79% vs 11.21% for DVLU. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 16.79% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.60% for XMMO.

DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.35% for XMMO.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор