PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DVLU с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DVLU с SEIM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. DVLU is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, DVLU returned 22.18%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DVLU charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности DVLU и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у SEIM с доходностью 18.91%.

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

SEIM

1 день
-0.33%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.91%
6 месяцев
20.91%
1 год
36.91%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-6.16%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.91%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between DVLU and SEIM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.76

The correlation between DVLU and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DVLU и SEIM

Секторы
DVLU
SEIM

Финансовые услуги

23.5%
8.1%

Энергетика

19.6%
11.8%

Здравоохранение

13.7%
9.5%

Промышленность

11.8%
6.8%

Сырьевые материалы

7.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
7.2%

Технологии

3.9%
29.5%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.4%

Недвижимость

2.0%
7.2%

Финансовые услуги

DVLU
23.5%
SEIM
8.1%

Энергетика

DVLU
19.6%
SEIM
11.8%

Здравоохранение

DVLU
13.7%
SEIM
9.5%

Промышленность

DVLU
11.8%
SEIM
6.8%

Сырьевые материалы

DVLU
7.8%
SEIM
4.7%

Потребительский защитный сектор

DVLU
5.9%
SEIM
7.9%

Потребительский циклический сектор

DVLU
3.9%
SEIM
7.2%

Технологии

DVLU
3.9%
SEIM
29.5%

Коммунальные услуги

DVLU
3.9%
SEIM
2.4%

Коммуникационные услуги

DVLU
2.0%
SEIM
4.4%

Недвижимость

DVLU
2.0%
SEIM
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с DDIVDVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOE
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с GARPSEIM с FCNTX

Доходность на риск

DVLU vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DVLUSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.28

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.08

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.68

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

16.18

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DVLU vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DVLUSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.28

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.19

-0.77

Просадки

Сравнение просадок DVLU и SEIM

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DVLUSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-22.17%

-31.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-10.07%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-22.17%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.33%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-3.98%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.29%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и SEIM

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.65%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DVLUSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.68%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.33%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.28%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

18.86%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

18.86%

+6.95%

Сравнение комиссий DVLU и SEIM

DVLU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и SEIM

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DVLU and SEIM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SEIM has higher volatility (4.68%) compared to DVLU (3.65%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 22.18% for DVLU. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for DVLU.

DVLU has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.52% for SEIM.

They also come from different issuers: First Trust and SEI. Their fees differ too: 0.60% for DVLU and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор