PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DVLU с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DVLU и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DVLU показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 20.99%.


DVLU

1 день
-0.01%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.36%
1 год
35.10%
3 года*
21.45%
5 лет*
11.96%
10 лет*

PXI

1 день
-1.63%
1 месяц
-9.31%
С начала года
20.99%
6 месяцев
20.69%
1 год
27.45%
3 года*
15.32%
5 лет*
13.58%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DVLU и PXI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
10.78%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
20.99%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-31.41%

Correlation

The correlation between DVLU and PXI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between DVLU and PXI has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Доходность на риск

DVLU vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

PXI
Ранг доходности на риск PXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DVLU c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DVLUPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.33

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

6.86

+3.53

DVLU vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DVLU на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа PXI равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DVLU и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DVLU и PXI

Максимальная просадка DVLU за все время составила -53.26%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DVLU и PXI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DVLUPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-85.08%

+31.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-11.86%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

-30.74%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

-33.47%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-11.86%

+11.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-29.37%

+20.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

4.01%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DVLU и PXI

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) составляет 3.51%, в то время как у Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что DVLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DVLUPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

7.78%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

17.06%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

21.97%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

33.40%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.73%

37.11%

-11.38%

Сравнение комиссий DVLU и PXI

И DVLU, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DVLU и PXI

Дивидендная доходность DVLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности PXI в 1.36%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF
0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%0.00%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
1.36%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы


DVLU and PXI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.78%) compared to DVLU (3.51%). In terms of maximum drawdown, DVLU dropped -53.26% vs PXI's -85.08%.

On 5-year performance, PXI leads with 13.58% vs 11.96% for DVLU. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 13.58% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVLU and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.62% for DVLU.

DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DVLU и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор